Эконометрика - конспект - Математика, Рефераты из Математика
petr_j
petr_j13 июня 2013 г.

Эконометрика - конспект - Математика, Рефераты из Математика

PDF (973 KB)
8 страница
1Количество скачиваний
318Количество просмотров
Описание
Kazan State Finance and Economics Institute. Лекция конспект по математике. Наблюдения за дневной выручкой восьми продавцов на рынке дали следующие результаты
20баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 страница / 8
Это только предварительный просмотр
3 страница на 8 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 8 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 8 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 8 страницах
Скачать документ
1

Эконометрика Контрольная работа

Выполнила студентка Бродниковская Надежда Григорьевна Московский институт международных экономических отношений (факультет

заочного обучения) 2001г.

1. Наблюдения за дневной выручкой восьми продавцов на рынке дали следующие результаты: Выручка, Тыс.у.е.

12 13 15 16 18

Ч и с л о продавцов

1 1 3 2 1

а) Определить вероятность того, что средняя выручка по всему рынку будет отличаться от среднего восьми продавцов не более чем на 2,5 тыс.у.е.

Найти среднюю выручку

средняя

выручка

среднее отклонение

d=2,5 U=2,89= 0,993 0,998

б) С вероятностью найти доверительный интервал для генерального среднего выручки M(X).

значение t=0,95 t=1,65

d=2,31 доверительный интервал.

2. Используя метод средней, построить зависимость типа y=ax+b, если результаты наблюдений представлены таблицами:

а) 1 2 3 4 5

3,2 4,2 2,7 0,7 1,5

у=ax+b a

m=2 n=5

3a+2b=7,4

12a+3b=4,9

б)

x

i

1 2 3 4 5 6

y

i

1 ,3

2 ,5

0 ,8

3 ,8

1 ,8

3 ,6

m=3 n=6 6a+3b=4,6

m=3 n=15 15a+3b=9,2

6=

3. Путем расчета коэффициента корреляции доказать, что между X и Y существует линейная корреляция. Методом наименьших квадратов найти уравнение прямой линии регрессии, построить графики корреляционных зависимостей и оценить адекватность регрессионных моделей.

а)

x

i

1 ,0

4 ,1

3 ,8

3 ,9

1 ,2

3 ,9

4 ,1

0 ,8

0 ,7

1 ,3

y

i

2 3,6

3 1,9

3 5,2

3 6,4

2 3,6

3 4,0

3 8,2

1 7,3

2 8,8

1 9,7

a= 11,64-0,4b 3,38(11,64-0,4b)+b=32,55 39,34-1,35b+b=32,55

-0,35b=-6,79 b=19,4 a=3,88

y=3,88x+19,4

XB=

N. XI YI X I - X

B

Y I - Y

B

1 23,6 1 23,6 -1,48 -5,27 7,7996 2,1904 27,7729 4,1 31,9 16,81 130,7

9 1,62 3,03 4,9086 2,6244 9,1809

3,8 35,2 14,44 133,7 6

1,32 6,33 8,3656 1,7424 40,0689

3,9 36,4 15,21 141,9 6

1,42 7,53 10,6926 2,0164 56,7009

1,2 23,6 1,44 28,32 -1,28 -5,27 6,7456 1,6384 27,7729 3,9 34 15,21 132,6 1,42 5,13 7,2846 2,0164 26,3169 4,1 38,2 16,81 156,6

2 1,62 9,33 15,1146 2,6244 87,0489

0,8 17,3 0,64 13,84 -1,68 -11,57 19,4376 2,8224 133,8649 0,7 28,8 0,49 20,16 -1,78 -0,07 0,1246 3,1684 0,0049 1,3 19,7 1,69 25,61 -1,18 -9,17 10,8206 1,3924 84,0889

24,8 288,7 83,74 807,2 6

91,284 22,236 492,821

Значение коэффициента детерминации равное 0,75 свидетельствует о средней связи между Х и У, и о среднем общем качестве построенного уравнения регрессии

б)

X

I

3 ,0

1 ,1

2 ,9

3 ,0

0 ,8

1 ,5

2 ,1

3 ,2

1 ,2

3 ,0

Y

I

3 7,6

1 8,5

2 9,1

3 8,5

1 8,8

2 0,6

2 9,6

3 6,8

1 5,8

3 3,4

y=8,69x+8,9

N XI YI XI YI XI-XB Y I - Y

B 1 3 37,6 9 112,8 0,82 9,73 7,9786 0,6724 94,6729 2 1,1 18,5 1,21 20,35 -1,08 -9,37 10,1196 1,1664 87,7969 3 2,9 29,1 8,41 84,39 0,72 1,23 0,8856 0,5184 1,5129 4 3 38,5 9 115,5 0,82 10,63 8,7166 0,6724 112,9969 5 0,8 18,8 0,64 15,04 -1,38 -9,07 12,5166 1,9044 82,2649 6 1,5 20,6 2,25 30,9 -0,68 -7,27 4,9436 0,4624 52,8529 7 2,1 29,6 4,41 62,16 -0,08 1,73 -0,1384 0,0064 2,9929 8 3,2 36,8 10,24 117,76 1,02 8,93 9,1086 1,0404 79,7449 9 1,2 15,8 1,44 18,96 -0,98 -12,07 11,8286 0,9604 145,6849 10 3 33,4 9 100,2 0,82 5,53 4,5346 0,6724 30,5809 11 12 21,8 278,7 55,6 678,06 70,494 8,076 691,101

Значение коэффициента детерминации равное 0,88 свидетельствует о средней связи между Х и У, и о среднем общем качестве построенного уравнения регрессии

4. Используя аксиомы метода наименьших квадратов вывести систему нормальных уравнений для теоретической линии регрессии вида: yx=ax2+bx+c

yx-ax3-bx2-cx=0

yx=ax3+bx2+cx

y-ax2-bx-c=0

комментарии (0)
Здесь пока нет комментариев
Ваш комментарий может быть первым
Это только предварительный просмотр
3 страница на 8 страницах
Скачать документ