Предельные характеристики поддержания ликвидности банка - конспект -  Менеджмент, Конспекты лекций из Бизнес-администрирование
pauk_86
pauk_8628 мая 2013 г.

Предельные характеристики поддержания ликвидности банка - конспект - Менеджмент, Конспекты лекций из Бизнес-администрирование

DOC (181 KB)
4 страница
391Количество просмотров
Описание
Конспект лекций по дисциплине Менеджмент. На тему Предельные характеристики поддержания ликвидности банка. В данном примере рассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудш...
20баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 страница / 4
Это только предварительный просмотр
3 страница на 4 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 4 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 4 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 4 страницах
Скачать документ

Пример № 1 В данном примере рассматриваются предельные характеристики поддержания

ликвидности банка, соответствующие наихудшему случаю, который может произойти с выбранным уровнем доверия (обычно берется 5%). Здесь разработанная технология соответствует известному подходу Value-at-Risk (VaR). При этом величиной VaR являются затраты на поддержание ликвидности в течение всего срока размещения или ликвидные издержки. Входными данными для расчетов являются: основные статистические характеристики ресурсной базы банка (средний объем ресурсной базы и стандартное отклонение);

• доверительная вероятность (например, 95%); • объем размещаемого кредита; • срок размещения; • объем резервирования; • прогнозируемая ставка привлечения.

Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования:

• максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита);

• максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств);

• наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения);

• общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек). Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров

банка) зависимости для основных показателей ликвидности. Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются. Приведу конкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресурсной базы

составляет 5 млн. рубл., а входной ожидаемый остаток корсчета составляет 13 млн. рубл. Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению МБК в объеме 3 млн. рубл. и ожидаемый остаток корсчета уменьшается до 10 млн. рубл. Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5

= 2 (переменная по оси абсцисс). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) — оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБК будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл. Если этот объем (5,25 млн. рубл.) меньше того, который банк может легко привлечь на

рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Если же этот объем (5,25 млн. рубл.) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.

рег. № краткое наименование банка

валюта баланса чистые активы ликвидные активы

работающие активы

кредиты, выданные коммерческим организациям

собственный капитал

суммарные обязательства

обязательства до востребования

фактическая прибыль

9006 ВНЕШЭКОНОМБАНК 5620831580 175533899 1

-12781972 0

503596148 3

17858764 6214453 560761311 3

593933341 535948

1481 СБЕРБАНК РОССИИ 2390843808 871054872 25144917 590425683 437962551 10674071 5

218949263 8

263236206 2810019

1000 ВНЕШТОРГБАНК 201437356 165964861 638681 124789502 66549466 51686464 116979396 49282564 7983690

1326 АЛЬФА-БАНК 195843626 132165533 27280889 121613411 82427854 22255964 155345443 63449865 299747

354 ГАЗПРОМБАНК 156085675 114196913 3837971 81731330 65574046 21015790 120067375 52488350 1771870

2056 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

150004237 123281631 957920 77040517 61959136 27620300 112080070 51878679 350960

439 ПРОМЫШЛЕННО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК

99098226 37202605 8223316 32733418 21589089 3957920 91987141 22145708 815546

1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК

93938269 83757075 2427578 62907878 17439058 5012776 87090083 25537465 494399

2748 БАНК МОСКВЫ 92937614 50983174 22904843 58180248 47787414 5497358 85794412 50967250 675587 61 СБС-АГРО 82922516 17292394 -12980934 23755084 4144058 -53829957 58034365 44375908 -45568039

2361 МДМ-БАНК 81714614 59196576 9813567 46369321 26144003 8127672 67922602 42385836 31520 22 ИНКОМБАНК 67541499 7468839 413040 25433434 13289434 -14349780 63009170 47527979 -16665594

2557 СИТИБАНК 67319870 53306545 808756 35838385 28253250 6495169 59212405 15376168 3258428 2272 РОСБАНК 66707382 58221392 9244266 48486547 21755624 7430483 54978981 20288959 818964 2275 УРАЛСИБ 51426107 35678357 1780671 25837246 17309547 5951168 42541769 14517588 437143 3279 МЕНАТЕП САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 49684916 32092909 1607709 23544139 12938730 3277608 45581773 13168237 572612

324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 47648324 18191893 -6769110 24241576 459516 -23615383 35893796 10386899 -17785066 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК

АВСТРИЯ 41956786 35674456 1049056 26892131 16421458 3310128 35075365 13681225 -1978693

2783 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

36897107 28882256 204265 18415667 4377090 5150738 29536522 16052021 1212864

1776 ПЕТРОКОММЕРЦ 30796272 20930084 3683021 14707582 11255600 6484098 23359565 13196482 654222

588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАН К

29898974 27480726 1119930 10047539 2844390 1582553 28197754 5197522 47629

1623 ГУТА-БАНК 28941200 21475258 1503509 16423916 13004604 3558685 25070250 9647876 65126 3255 БАНК ЗЕНИТ 28104741 22820101 1281483 18159726 11370177 3174164 23856683 9989425 434831 1582 МОСТ-БАНК 25993313 -4214176 -5310773 6162129 39601 -17289925 18553933 18161765 -18417842 2209 НОМОС-БАНК 25763096 19545840 584906 13791191 9370285 4412078 18114173 6194790 70068 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ 24797220 13614543 1391275 10394247 7582727 1509776 22491261 6318577 103873 1317 СОБИНБАНК 23518551 14114648 7961162 12536264 11546221 3746365 19317612 5351222 42577 912 МОСКОВСКИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

21138988 11943529 2755371 8828747 6735076 1561472 18139498 3993867 117792

2594 АБН АМРО БАНК А.О. 21051567 19405382 4288163 11304905 3551457 1563277 19194260 10100435 400836

2402 ЕВРОФИНАНС 20892827 17343330 478377 7067766 4440738 3903948 15981985 6143437 -582774

Пример № 2

Показатели прибыльности виртуального банка

Показатели прибыльности работы банка представлены в таблице

Коэффициенты I квартал II III IV Год

квартал квартал квартал К1=П/К (прибыльность капитала, показывает работу банка с точки зрения пайщиков)

5,4% -58,3% 33,6% 34% 55,8%

К2=П/А (прибыльность активов) 0,7% -2,6% 1,5% 5,7% 7,0% К3=А/К (достаточность капитала, “LEVERIGE”) 8 р. 22,8 р. 21,7р. 6р. 10,3р. К4=Д/А (эффективность размещения, возможность создавать доход)

15,8% 12,8% 12,0% 19,9% 65,2%

К5=П/Д=(Д-Р-Н)/Д (способность банка контролировать свои расходы)

4,3% -12,8% 12,9% 22,2% 8,3%

Расчеты произведены по формулам, на основании теоретических данных.

Наиболее высокие показатели прибыльности наблюдались в IV квартале; в среднем в 2 раза

выше, чем в III квартале. Так, прибыльность капитала в IV квартале составила 34,0 % (против 5,4 % в

I квартале и 33,6 % в III квартале). Несмотря на высокую способность активов создавать доход (К4)

19,9 % в IV квартале и 65,2 % за год, прибыльность активов (К2) остаётся на относительно низком

уровне - 5,7 % и 7,0 % соответственно, хотя и несколько выше, чем в предшествующем периоде.

Средняя доходность всех активов (К4) является достаточно высокой и характеризуется определенной

стабильностью на протяжении года несмотря на снижение ставки рефинансирования. Кроме того,

средние процентные ставки по размещению ресурсов, имея тенденцию к снижению, меняются в

незначительном диапазоне.

Пример № 3

Анализ прибыльности виртуального банка.

Динамика доходов и расходов в 1996 году представлена в таблице

Из таблицы видно, что в 1996 году превышение доходов над расходами

составило 11374 млн. рублей, в том числе, в IV квартале - 11307 млн. рублей. То есть

совокупная прибыль, полученная за 1996 год на 99,4 % состоит из прибыли IV квартала.

Темпы роста доходов опережали темпы роста расходов банка (646,7 и 619,2). При этом

разрыв между ними составляет 27,5 % за год и 27 % в IV квартале. Это привело к увеличению прибыли банка - в 10 раз за 1996 год, в том числе в IV квартале - в 3,3 раза.

комментарии (0)
Здесь пока нет комментариев
Ваш комментарий может быть первым
Это только предварительный просмотр
3 страница на 4 страницах
Скачать документ